Много лет назад было очень сложно анализировать биржевой рынок. А рыночные аналитики вовсе утверждали, что сделать правильный прогноз на поведение цены просто невозможно, так как на нее влияют многие факторы. Но многолетний опыт биржевой торговли, технический прогресс и применение инновационных технологий доказали, что прогнозировать ценовые колебания можно. Специально для этого были разработаны специальные инструменты, которые помогали изучать рыночные изменения и делать прогноз. Сейчас их называют индикаторами.
Существует множество индикаторов, которые активно применяются не только при торговле на Форексе, но и бинарными опционами. Большая часть инструментов известна практически каждому трейдеру (даже новичкам). Особой популярностью пользуется индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator). Он прост в использование и предлагает большой выбор настроек. Все сервисы, которые предоставляют возможность воспользоваться графиками, имеют данный инструмент. Также он встроен во многие торговые платформы. Но не все трейдеры знают как им пользоваться, так как не понимают механизм работы индикатора.
Описание
Стохастик – это индикатор, который применяется для технического анализа рынка. Он определяет положение цены закрытия относительно ценовых колебаний за определенный временной период. Самый простой осциллятор производит расчет следующим образом: берется текущая цена и вычитается цена за прошедший период.
В целом индикатор поможет определить те ситуации, когда закончится или зародится новый тренд. Также узнать перекупленность или перепроданность выбранного актива. На графике он представлен двумя кривыми линиями: быстрая и медленная. Горизонтальные прямые отображают уровни перекупленности и перепроданности (от 0 до 100 процентов).
Стохастик можно легко спутать с индикатором RSI. Они имеют схожие сигналы. На графике их тоже сложно отличить (существует даже отдельный вид, который так и называется «Stochastic RSI»). Но расчет происходит по разным формулам. Также Стохастик по сравнению с RSI имеет две линии.
Как появился индикатор Стохастик
Стохастик был создан в конце 1950-х годов и считается разработкой Джорджа Лэйна. На тот момент Лэйн управлял целой корпорацией под названием «Investment Educators». Для разработки индикатора была привлечена большая группа трейдеров, которые все расчеты проводили вручную. В ходе вычислений создавались различные формулы.
Поначалу Джордж Лэйн даже не думал связывать свою жизнь с биржей. Он хотел пойти по стопам отца и стать врачом. Как то раз Лэйн совершенно случайно посетил биржу и сразу захотел попробовать себя в роли трейдера. Поэтому решился потратить 25 долларов и стать членом Чикагской открытой торговой биржи (Chicago Open Board of Trade, современное название – MidAmerica Commodity Exchange). Он начинал с торговли злаками. Через некоторое время Джордж избирается главой компании «Investment Educators Inc» и создает Стохастик – индикатор, который применяют миллионы трейдеров по всему миру. Умер Лэйн 7 июля 2004 года.
Как работает Стохастик
Применив индикатор Стохастик на графике, можно увидеть, что он отображается в виде двух линий:
- %K – быстрая (непрерывная линия).
- %D – медленная (пунктирная линия).
Скользящая средняя %K позволяет определить конкретные временные отрезки (показывает цену закрытия в определенные периоды). Линия %D формируется относительно скользящей %K.
Осциллятор делится на три типа: быстрый, медленный и полный (суммирует все значения). Больше всего трейдеры доверяют медленному типу, так как он показывает более точные сигналы (для быстрого характерны резкие скачки). Но медленный Стохастик может запаздывать.
Все расчеты строятся вокруг кривой %K. Пунктирная линия %D зависит от ее значения. Если временные рамки одинаковы, то %K медленного Стохастика приравнивается к %D быстрого.
Сплошная линия %K высчитывается по такой формуле:
%Kt=(Сt -Ln )/(Hn — Ln)*100
Ct – цена закрытия в определенный временной интервал.
Ln – минимальная цена за последние n периодов.
Hn – максимальная цена за последние n периодов.
Для вычисления линии %D существует отдельная формула:
%D = Moving Average m (%K) – скользящая средняя с периодом M от %K.
Также на графике отмечены уровни перепроданности и перекупленности, которые можно изменять.
По рекомендации Джорджа Лэйна лучше всего выставлять значения 20 и 80. Если линия опустится ниже минимального порога, то это сигнал о перепроданности. Если она преодолела максимальную отметку, то можно утверждать, что это перекупленность.
Применение Стохастика для торговли бинарными опционами
Торговля по Стохастику основывается на определенных сигналах для покупки или продажи опциона. Причем они схожи с сигналами RSI (все связано с перекупленностью и перепроданностью). Конечно для изучения линий Стохастика не предусмотрен такой выбор мощных инструментов, как у RSI (графические фигуры: флаги, треугольники, плечи, голова и т. д.; трендовые линии, уровни). Все же некоторым трейдерам удается применять все эти инструменты для работы со Стохастиком.
Дивергенция.
Дивергенция (другими словами – несоответствие линий Стохастика с ценой) – это лучший сигнал, который дает данный индикатор. Когда цена опустилась до низкого уровня, а осциллятор показывает более высокое минимальное значение, происходит несоответствие и можно покупать опцион. Трейдеры сами должны решить какую линию выбрать, чтобы определить дивергенцию. Но следует помнить, что более надежная дивергенция та, которая образовалась в пределах границ перекупленности или перепроданности.
Существует короткая и длинная дивергенция. Первая отличается маленьким периодом (3-7 баров). Вторая имеет более длинный временной отрезок.
Уровни перекупленности и перепроданности.
Изначально на графике зоны перекупленности и перепроданности отмечены значениями 80 и 20. Для эффективной работы Стохастика больше всего подходят широкие ценовые диапазоны или мягкие тренды с легкими колебаниями (вверх/вниз). Не рекомендуется применять Стохастик в условиях устойчивого тренда, так как он может некоторое время находиться за пределами границ перекупленности и перепроданности. Поэтому при пересечении индикатором этих зон не нужно спешить открывать сделку.
Если пересечение произошло в пределах перекупленности и перепроданности, то можно совершить попытку входа на рынок (при обратном движении цены против основного тренда). Для уверенности следует задействовать уровни Фибоначчи или другой инструмент.
Пересечение, которое отмеченное точкой 1, является сигналом на продажу.
Нулевая линия 50.
По формуле индикатора видно, что когда Стохастик долгое время располагается в диапазоне от 100 до 50, по всем признакам восходящий тренд. Диапазон действия от 0 до 50 – нисходящий тренд. Трейдер может начинать открывать сделки в момент пересечения Стохастиком отметки 50. Для более точного прогноза следует выбрать большой временной интервал индикатора.
На графике красными кружками отмечены те моменты, когда индикатор пересекал линию 50. Зелеными кругами выделены выходы из сделки, а синими – дополнительные входы в рынок (в случае отскока от позиции 50). Круг оранжевого цвета показывает неправильный сигнал.
Пересечение основной и сигнальной линий.
Пересечения двух линий (%K и %D) выступают в качестве основных сигналов Стохастика. Совершать анализ пересечений необходимо в пределах границ перепроданности и перекупленности.
Пересечение линий может быть правосторонним и левосторонним. Считается, что правостороннее надежнее. Пересечение линий снизу вверх – сигнал к покупке, а сверху вниз – к продаже.
Направление линий Стохастика.
Как правило колебания Стохастика происходят по следующему принципу: от границы перекупленности к границе перепроданности и в обратном порядке. В некоторых случаях он может изменять направленность, когда пересекает уровень 50.
Поэтому индикатор, выйдя за пределы перепроданности, с большей вероятностью достигнет отметки 50 (не исключено, что пересечет и уровень 80).
Покинув зону перекупленности, Стохастик тоже должен добраться до уровня 50 (может быть опуститься до 20). Если индикатор стремиться вверх при дневном интервале и располагается между 20 и 30 уровнем, то можно предположить, что он дойдет до отметки 50.
При дневном периоде движение Стохастика от 20 до 50 займет примерно две свечи. А при часовом отрезке такое поведение индикатора будет отображено в виде полноценного тренда. Поэтому для прогнозирования поведения цены лучше выбирать небольшие временные отрезки. Но для определения ее положения и направления относительно зон Стохастика подойдут более длительные таймфреймы.
Все представленные сигналы Стохастика не особо сложны в использовании. Даже новички смогут разобраться с ними. Но они не гарантируют торговлю без потерь. Поэтому их лучше применять вместе с другими индикаторами. Это поможет сократить процент убыточных сделок и сделает процесс более эффективным.
К примеру, трейдеры очень часто применяют стратегию на индикаторах Стохастик и Laguerre. Она отлично подходит для совершения сделок с интервалом меньше часа. При таком подходе за сутки можно заключить немало прибыльных сделок. Данная стратегия разработана специально для торговли на Форексе. Но ее сумели приспособить и для бинарных опционов.
Также для получения более точных данных рекомендуется задействовать Стохастик в паре с индикатором RSI. По сравнению с RSI Стохастик работает быстрее (подача сигналов происходит намного раньше). Но его сигналы не такие надежные. В этой связке RSI выполняет функцию фильтрации, отбрасывая слабые сигналы.
Для эффективной работы Стохастика лучше выбирать трендовые индикаторы.
Как настроить Стохастик для точного входа
Перед тем как приступить к настройкам Стохастика необходимо найти его в торговом терминале. В MetaTrader 4 сделать это можно нажав на иконку «Индикаторы» (на панели «Графики»). Затем выбрать «Осцилляторы» и кликнуть по «Stochastic oscillator». Сразу откроется отдельное окно со всеми настройками индикатора.
Вкладка «Параметры» – это основные настройки Стохастика. Здесь выставляются следующие параметры:
- Период %K – временной интервал индикатора.
- Период %D – период скользящей средней (представлена в виде красной пунктирной линии), которая применяется относительно %K.
- Замедление – отвечает за сглаживание линий %K и %D. Если повысить этот параметр, то снизится чувствительность индикатора (уменьшится число резких колебаний).
- Цены: Low/High и Close/Close – параметр позволяет выбрать цены для расчета индикатора. Это могут быть ценовые минимумы/максимумы или цены закрытия.
- Метод MA (Simple, Expononential и другие) – выбор метода, по кторому будет рассчитываться линия %D.
Чтобы установить цвет, стиль и толщину линий Стохастика, необходимо перейти в соответствующую вкладку.
Последнее, что нужно сделать для правильной работы индикатора – это установить уровни перекупленности и перепроданности. Изначально они имеют значения 80 и 20. Лучше их не менять. Если их изменить к примеру на 90 и 10, то число сигналов уменьшится (границы перекупленности и перепроданности станут меньше). С отметками 70 и 30 сигналов станет больше, но они будут низкого качества.
Также можно изменить цвет, стиль и толщину этих линий.
В конце нужно нажать на «OK» и Стохастик отобразится на графике.
Заключение
Стохастик – это современный и эффективный инструмент для технического анализа рынка, который способен сделать торговлю бинарными опционами более прибыльной. Именно по этой причине его используют многие трейдеры. Но он имеет некоторые недостатки (как и все подобные индикаторы), которые могут негативно влиять на торговый процесс и приносить убытки. Его быстрая реакция на рыночные изменения иногда способствует к появлению ложных сигналов. Поэтому Стохастик лучше задействовать в связке с другими инструментами, которые предназначены для технического анализа.
